El VWAP (Volume Weighted Average Price) es el precio medio al que se ha negociado un activo durante el día, ponderado por volumen. Es la brújula de los traders institucionales.
Por qué los profesionales lo miran
Un gestor que compra millones en acciones quiere comprar por debajo del VWAP: significa que lo hizo mejor que la media del mercado ese día. Por eso el VWAP actúa como un imán y como zona de referencia.
Cómo lo usa el particular
Tendencia intradía: precio por encima del VWAP = sesgo alcista del día; por debajo = bajista.
Zonas de entrada: en una tendencia alcista, los retrocesos hacia el VWAP suelen ser zonas donde entra dinero institucional.
Su límite
El VWAP se reinicia cada día; es una herramienta intradía, no para swing. Y como toda referencia, funciona mejor combinada con contexto que en solitario.
Conclusión
El VWAP te deja ver el mercado como lo ven los grandes: ¿se está comprando caro o barato respecto a la media del día? Esa perspectiva vale oro en el intradía.
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